Қазақстан Республикасындағы банк жүйесіндегі мәселелер және жетілдіру жолдары туралы қазақша реферат

2007 жылдың екінші жартысында басталған әлемдік қаржы нарықтарындағы тұрақсыздық Қазақстанның даму қарқынына әсер етті. Бұл отандық банктердің сыртқы қаржылық ресурстарды тарту мүмкіндіктерін төмендетуде, ал, ізінше, ішкі экономикаға несие беру көлемін қысқартуда көрінді. Бұдан басқа, әлемдік нарықтағы азық-түлік тауарлары бағасының шапшаң көтерілуі салдарынан экономикаға инфляциялық қысымды едәуір күшейтті.
Өтімділіктің жаһандық тапшылығын тудырған қаржы дағдарысының екінші толқыны әлемдік қаржы жүйесінің шеңберінен шықты және нақты секторға едәуір теріс әсер етті. Осының нәтижесінде әлемдік экономиканың өсу қарқынының едәуір және, ізінше, тауарлар мен қызмет көрсетулерге жаһандық сұраныстың баяулауы байқалды.

Әлемдік қаржы дағдарысы барлық салаларды қамти отырып, еліміздегі ең маңызды секторлардың бірі болып табылатын банк секторына әсер етті. Нәтижесінде Қаржы дағдарысы кезінде банктер құлдырады. Осы құлдырауға әлемдік қаржы дағдарысының әсері мен себептеріне тоқталып кететін болсақ.

Дағдарыс қарсаңында нарықтарда оптимист атмосфера бар еді. Жылжымайтын құндылықтардың құны артып отыр еді. Мұнай бағасы да артқан талап аясында артып отырды. Шілде айында мұнайдың бареліның бағасы 147 долларға жетті. Мұнай бағасының артуы және құрғақшылық салдарынан азық-түлік материалдарының бағасы артты, дағдарысқа айналды.

АҚШ-та тұрғын үй бағалары жоғарыландықтан, банктер осы салада несие беріп, табыс табуды жоспарлаған болатын. Төлем күштері төмен тұтынушылар да осы несиелерден пайдаланған еді. Несие көмегімен үй алғандар тұрғын үй құнының арты нәтижесінде, тұрғын үйдің қосымша бағасын кепіл ретінде көрсетіп, жаңа несие алып жүрді. Мысалы, он мың долларлық бір үй толығымен несиемен алынған болса, үйдің құны елу пайыз көбейсе, үйдің бағасы он бес мың болады, осылайша тұтынушы қосымша бес мың доллар кепіл ретінде көрсетіп, жаңа несие алу мүмкіндігіне ие болатын.

Несие ашқан банктер несиелердің кері төленуін күтпестен, ипотекадағы тұрғын үйлердің құнын көрсетіп, нарыққа акция шығарып, нарықтан жаңа материал табуда және жаңа несиелер ашуда. Сатып алынған осы акциялар да тұтынушыларға қор ретінде сатылып жатты.

АҚШ-та тұрғын үй бағасы төмендей бастағанда, төлем күші аз тұтынушылар төлеуде қиыншылық шеге бастады, несиелері кері төленбеген үйлерді банктер қайтып алды. Алынған үйлер банктерге ақшалай кері оралуы үшін сатыла басталды, осылайша ұсыныста үй көп болғандықтан, баға одан сайын арзандады. Тұрғын үй бағасындағы арзандау тұрғын үйге байланысты акциялардың құнсыздануына жол ашты. Бұл жағдай аталмыш акцияларды сатып алған қаржы мекемелерін қиыншылыққа итермеледі. Есепшот иелеріне қарсы төлем жауапкершіліктері өзгермесе де банктердің болмыстары құнсызданғандықтан капитал жетіспеушілігі басталды.

Банктер қалған қаржы мекемелерінен қарыз алып, кемшіліктерін толтыруы керек еді, алайда жағдай қауіпті әрі бұлыңғыр болғандықтан, қарыздану қымбатқа түсті. Осы жағдайда банктер жаңа несие ашуға жылы қарамай, қаржы жүйесі тарылды. Осы жағдай қаржы жүйесінде сенімсіздік атмосферасын қалыптастырды және банктер банкрот бола бастады. Қаржы дағдарысы іс жүзіндегі салаға да әсер ете бастаған болатын. АҚШ-та басталған дағдарыс барша әлемге әсер етті. АҚШ кейбір банктерді өз қолына алды, Ирландия да банктерге мемлекеттік кепілді қамдады. Кейбір елдер қолдау пакеттерін іске қосты, қиын жағдайындағы банктерге капитал да берді. Әлемдік қаржы дағдарысы әсерінен зардап шеккен еліміздің банк жүйесі мен банк секторын тұрақтандырудағы Қазақстанда атқарылып жатқан іс-шараларға тоқталсақ.

2009 жыл бойы Қазақстанның қаржы секторы əлем нарықтарындағы тұрақсыздықтың сақталуына байланысты күрделі жағдайда жұмыс істеуіне мəжбүр болды. 2009 жылдың қорытындысы 2009 жылы қаржы секторының тұрақтылығын айқындайтын факторлар кешенін, оның ішінде экономикалық дамудың бəсеңдеуі жəне Қазақстандағы ішкі сұраныстың төмендеуі, сондай-ақ қаржы жүйесін қаржыландырудың дəстүрлі көздерінің шектеулі болуы жағдайында клиенттердің сенімін сақтау маңыздылығы негізгі тəуекелдер болып табылады деген бағалауы барабар болғанын дəлелдеді.

Кредиттік тəуекелдің жоғары деңгейі жəне кредиттік портфель сапасының төмендеуі қазақстандық банк жүйесінің əлсіз жақтары болып табылады. Кредиттік портфель сапасының төмендеуіне қатысты бағалау күтілген болжам болатын. Мысалы, еліміздегі іскерлік белсенділіктің бəсеңдеуі жəне жүргізілген ұлттық валюта девальвациясының аясында банк жүйесіндегі жұмыс істемейтін кредиттердің үлесі 2009 жылы 4,5 есе өсіп, 3 519,6 млрд. теңгеге жетті, бұл біріктірілген несиелік портфельдің 36,5% құрады. Бұл ретте заемдар бойынша провиязиялар (резервтер) мөлшері ағымдағы жыл басында 3 635,3 млрд. теңге немесе кредиттік портфельдің 37,7% құрады. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалыптастырылған провизиялар мен жұмыс істемейтін кредиттерді жабу деңгейі 1,03 құрады. Қазақстан банктерінің кредиттік портфелінің сапасы экономиканың барлық салалары бойынша нашарлады. Бұл ретте жұмыс істемейтін кредиттердің басым бөлігі өз міндеттемелерін қайта құрылымдайтын екі банкке келеді – БТА мен Альянсқа. Жоғарыда аталған екі банкті қоспағанда жұмыс істемейтін кредиттердің жəне қалыптастырылған провизиялардың үлесі бұдан төмен деңгейде қалыптасты, тиісінше 17,9% жəне 19,6%. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша шетел валютасында берілген заемдар жиынтық несиелік портфельдің 57,2% немесе 5 516,6 млрд. теңге құрады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банкінің және Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын ретте және қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 – 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары  Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын орындау үшін әзірленді және жаһандық дағдарыстың Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық ахуалға теріс салдарын жұмсартуға және болашақтағы сапалы экономикалық өсу үшін қажетті негізді қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін айқындайды.

Бағдарламаның мақсаты Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайға ғаламдық дағдарыстың теріс салдарын жұмсарту және болашақта сапалы экономикалық өсу үшін қажетті негіздерді қамтамасыз ету болып табылады. Жобаны қаржылық қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының 10 млрд. АҚШ доллары (1 200 млрд. теңге) көлеміндегі қаражат пайдаланылатын болады.

Мақсатқа жету үшін Үкімет, Ұлттық Банк пен Қаржылық қадағалау агенттігі мынадай бес бағытта шоғырланатын болады:
1. Қаржы секторын тұрақтандыру-4 млрд. АҚШ доллары (480 млрд. теңге);
2. Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу- 3 млрд. АҚШ доллары (360 млрд. теңге);
3. Шағын және орта бизнесті қолдау-1 млрд. АҚШ доллары (120 млрд. теңге);
4. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту-1 млрд. АҚШ доллары (120 млрд. теңге);
5. Инновациялық, индустриялық және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру-1 млрд. АҚШ доллары (120 млрд. теңге);

Отандық банк жүйесін қолдау қажеттілігі оның елдің экономикалық жүйесіндегі маңызды рөлінің болуымен түсіндіріледі. Тәуелсіздік жылдарында отандық банктер отандық экономикалық жүйенің ажырамас бөлігіне айналған, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және оның нарық жағдайында дамуын ынталандыратын жетілдірілген қаржы жүйесін қалыптастырды.Отандық банктерге қолдау жасай отырып, мемлекет олардың ішкі экономика мен нақты секторды кредиттеу көлемін сақтайтындықтарына, атап айтқанда,  шағын және орта бизнес субъектілерін қаржыландыруларына және ипотекалық кредиттеу бойынша қолайлы жағдайды белгілейтіндіктеріне сенім артуда.Мемлекеттің мақсаты – жалпы жүйе тұрақтылығын қолдау және сақтау. Бұл мақсаттар үшін Қазақстанда тиісті реттеу мен қадағалау, сондай-ақ депозиттерге кепілдік беру жүйесі бар. Жүйе тұрақтылығына қауіп төнген жағдайларда мемлекет банк секторына жағдайды тұрақтандыруға қажетті тәртіпте және көлемде қаржылық қолдау көрсетеді.
Мемлекет банктің борыштары бойынша ешқандай міндеттемелер алмайтыны сияқты банктердің операциялық қызметіне араласпайды. Ағымдағы жағдайда банктер банк депозиторларының мүдделері барынша қорғалатындай етіп активтер мен пассивтерді тиімді басқаруды қамтамасыз етулері тиіс. Бұған қарамастан мемлекет қызметі ел экономикасының одан әрі дамуына ықпал ететін жүйе құраушы банктерге қатысты тұрақтандырушылық бастамаларымен шығады.

Қаржы секторын тұрақтандыру үшін мынадай шаралар қабылданатын болады:
Біріншіден, ол қарапайым және ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алу, сондай-ақ реттелген қарыздар беру арқылы төрт жүйе құраушы банктерді қосымша капиталдандыру. Бұл ретте банктерге мұндай мемлекеттік қолдау көрсетудің басты шарттарының бірі капиталды банк акционерлерінің өздерінің ұлғайтуы болып табылады.
Қазіргі таңда банктер берген қарыздардың 35,6%-ы құны айтарлықтай төмендеген жылжымайтын мүліктермен және жермен қамтамасыз етілген. Бұл банктер активтерінің сапасын төмендетеді. Осыған байланысты банк секторында залалдардың едәуір көлемі әлеуетті жинақталуда. Банк секторын сауықтыру үшін Қаржылық қадағалау агенттігі банктер құрған провизияларға қойылатын талаптарды арттырады. Бұл банктердің өз шығындарын қабылдауына және оларды жасақталған провизиялар есебінен шығынға жазуына септігін тигізеді. Бірақ, банктердің провизияларды құруы үшін қосымша капитал қажет.

Банктерді қосымша капиталдандырудың жалпы сомасы кемінде 4 млрд. АҚШ долларын (480 млрд. теңге) құрайды, олардың ішінде:
1 млрд. АҚШ доллары (125 млрд. теңге) төрт жүйе құрушы банктердің (Қазақстанның Ұлттық Банкінің, Қазкоммерцбанктің, Альянс банкі мен ТӘБ-нің) қарапайым акцияларын сатып алу түрінде берілетін болады.
3 млрд. АҚШ доллары (355 млрд. теңге) реттелген борыш түрінде және дауыс беру құқығын бермейтін ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алу арқылы берілетін болады. Берілген қаражатты банктер резервтердің (провизиялардың) барабар деңгейін қалыптастыруға және ел ішінде қарыз алушыларға кредиттер беруге жіберуі тиіс. Мемлекет банктер капиталының бақылау пакетін сатып алмайтын болады. Құны 2008 жылғы 24 қарашада, яғни, банк ұсыныс жасаған күнге дейін Лондондық және Қазақстандық қор биржаларында акцияларға баға белгілеуге байланысты белгілі болатын банктердің дауыс беруші акцияларының 25%-ына дейін «Самұрық-Қазына» қорының меншігіне түседі. Мемлекет капиталданған банктердің ұзақ мерзімді қатысушысы болып қалмайды. Әлемдік қаржы дағдарысының бәсеңдеуі және халықаралық капитал нарықтарына жол ашылған жағдайда «Самұрық-Қазына» қоры нарық қағидаттары бойынша банктердің қатысушылары құрамынан шығатын болады, бірақ акцияларды сату бағасы сатып алу бағасынан төмен болмайтын шарт негізінде. Банктердің акционерлері 5 жыл ішінде акциялардың мемлекеттік пакетін қайта сатып алатын құқыққа ие болады. «Самұрық-Қазына» қоры банктердің сыртқы борыштарын қайта құрылымдау жөнінде шаралар қабылдайтын болады. Банктер жеткілікті өтімділікке ие болады, ал қайта құрылымдау сыртқы қорландырудың шектеулі қолжетімділігіне байланысты қаржыландыру қаупін азайтуы тиіс. Егер сыртқы борыштарды қайта құрылымдау жөніндегі жұмыстың тиісінше тиімділігі болмаса және банктердің қауіптерге ұшырағыштығы олардың депозиторларының мүдделеріне қауіп төндіретін болса Қаржылық қадағалау агенттігі соңғы шара ретінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес консервациялау рәсімдері шеңберінде банктердің активтері мен міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдауды жүргізуі мүмкін.
Екіншіден, Стресті активтер қоры құрылды. Стресті активтер қорының қызметі қазақстандық банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға бағытталатын болады. Банктердің сенімсіз активтерін сатып алу және кейіннен оларды басқару осы мақсатты іске асырудың негізгі тетігі болады. Макроэкономикалық, нарықтық және басқа да факторлар әсерінен елеулі тәуекелдерге ұшырайтын (құнсыздануға) активтер, атап айтқанда, банктердің жылжымайтын мүлік және жер кепілдігімен қарыздар беруі осындай активтер ретінде қарастырылады. Банктерден мұндай қарыздарды сатып алу банктердің теңгерімін өтімділігі аз активтерден тазартуға және банктерге өз залалын мойындауға мәжбүрлейді. Активтерді сатып алу Стресті активтер қоры айқындайтын дисконтты немесе тәуекелдерді бөлудің басқа нысанын (банктер құратын провизиялардың көлемін ескеретін) теңгерімдік құны бойынша жүзеге асырылатын болады.
2008 жылы республикалық бюджеттен Стресті активтер қорын капиталдандыруға алғашқы траншпен 52 млрд. теңге бөлінді. 2009 жылы Қордың жарғылық капиталы республикалық бюджет қаражаты есебінен 122 млрд. теңгеге дейін жеткізілетін болады.

Үшіншіден, банктердің міндеттемелеріне уақтылы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында өтімділіктің қосымша көздері ұсынылатын болады. Атап айтқанда, Ұлттық Банк репо операциялары бойынша қамтамасыз ету ретінде қабылданатын құралдардың тізібесін кеңейтетін болады.
Ресурстық базаны тұрақтандыру мақсатында ұлттық компаниялардың, акционерлік қоғамдардың, мемлекеттік кәсіпорындардың және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың, сондай-ақ активтері Ұлттық Банктің басқаруындағы мемлекеттік ұйымдардың уақытша бос ақша қаражаты отандық банктердің депозиттерінде орналастырылатын болады.
Төртіншіден, қаржы секторында мемлекеттік реттеу жетілдірілетін болады. Қаржылық қадағалау агенттігі пруденциалдық реттеу шеңберінде банктердің сыртқы міндеттемелерінің және тұтастай көтерме қаржыландыру деңгейін төмендету бойынша жұмыстар жалғасатын болады. Бұл ретте банк заңнамаларының қолданыстағы және жаңадан енгізіліп жатқан талаптары банктерді қорландырудың әртараптандырылған базасын құруға ынталандыруы тиіс, яғни белсенді операцияларды көп дәрежеде депозиттік база, атап айтқанда жеке тұлғалардың есебінен қаржыландыру.
Тағы рефераттар